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王同学2020-05-26 19:22:11

这里相关性为1为什么是把所有的var想加？不应该相关性为0的时候才能想加吗？这里有点懵了

回答（1）

Cindy2020-05-27 15:24:55

同学你好，相关性为1代表没有任何的分散化效果，此时组合的VaR值就等于所有单个资产的var相加
相关性为0的话就意味着有分散化效果，此时组合的VaR值小于所有单个资产的var相加

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