你同学2020-05-21 15:07:01
你同学这块HS的VaR和前面讲的VaR的含义是矛盾的。前面讲VaR(1-day,95%)表示P（loss<=1万）=95%，那这里就应该是第6个数是VaR；如果是第5个数，那就应该表示P（loss<1万）=95%；等号的位置决定了VaR是第5个还是第6个~~
回答（1）
Cindy2020-05-21 16:46:03
Cindy同学你好，其实第5大的损失和第6大的损失都是可以的，
按照损失从小往大看的话，有95%的损失比VaR小，所以我们采用第5大的损失数据作为VaR值，而如果按照损失从大往小看的话，有5%的损失比VaR大，所以我们采用第6大的损失数据作为VaR值，
有的习惯使用第5个，有的习惯使用第6个。考试题也有这两种情况都出现过的，不过处于谨慎性的原则，一般选择更多的是第5大的损失数据作为VaR值的，
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片