任同学2020-05-16 17:59:25
任同学Q76:老师，您好这道题D选项， 老师说IMA在BASELII中用的是一年99.9%的VAR，是不是讲错了， IMA测量的是MKT RISK，不应该用的是99天的VAR吗， 只有在BASELII.5中的IMA，应为采用了IRC，来弥补SRC，所以IRC才是用的99.9%1年的VAR吧？
回答（1）
Cindy2020-05-18 14:05:20
Cindy同学你好，不是的哦，这里我们说的是保险公司的VaR值计算，不是银行哦，
保险公司的内部模型方法（Internal Models Approach）类似于巴塞尔II中计量信用风险资本金的内部评级法（IRB）。偿付能力标准II框架下，VaR的计算窗口为一年，置信水平为99.5％。
这两个千万不要弄混淆了呀(#^.^#)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片