Cindy2020-05-18 14:49:50

同学你好，第一行的125.89，其实我们是long了100million的EUR的spot，由于1年期的远期汇率是1.3009，一年以后等价于130.09million的USD，站在现在来看，一年以后的130.09的USD现在值125.89USD这么多（乘上e^-rt方折现就可以了）
第二行的125.89，其实我们是long了100million的EUR的bill，这个跟第一行计算差不多，现值也是125.89这么多
第三行的125.89，我们是short了130.09million的USD，站在现在的时点看，130.09USD的现值就是130.09*0.967769（这是折现因子）=125.89这么多。
这位同学问的问题已经严重超纲了哦，对于衍生产品的映射，书上给出了非常多的表格，讲义上也没有放上全部的表格，所以，要想计算出这里面的每一个数字，还是必须要结合书上所给内容，因此，只看这一张表格，确实有些数字是算不出来的。不过，从考试的角度，我们的确也不需要知道每一个数字是怎么得来的，会看懂就好了呀(#^.^#)