李同学2020-05-12 14:37:51
李同学在算expected shortfall时如果分位数不是整数怎么办呢？ 比如算95%置信水平下，一共25个数据，那5%*25=7.5，我是应该算损失最严重的7个数字的平均数然后再加0.5*第八个个数字么？
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Cindy2020-05-12 16:12:58
Cindy同学你好，你这个例子举得不太合适哦，一共就25个数的话，95%的置信水平下，25*5%=1.25，这样的估算结果是很不精确的
一般情况下，我们收集的数据会多一些的，比如105个数据，我们要计算95%的置信水平，对应的VaR值=5.25，此时我们可以取损失最大的第五个数，也可以取损失最大的第六个数，不过秉着谨慎性的原则，我们更多情况下取得是损失最大的第五个数的，对应得，ES就是超过VaR的损失数据取平均，所以ES就是损失最大的前4个损失值取平均数。
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谢谢老师耐心回答，我前面打错了不好意思
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同学你好，不客气，加油加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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