zoki2020-05-07 11:26:52
zoki老师，没明白周老师讲的这个，18.6比19.3小，说明投资于policy比benchmark少？是什么意思？
回答（1）
Cindy2020-05-07 11:40:51
Cindy同学你好，这里周老师列举了两个数字，policy mix的VaR值是18.6%，Active management VaR是0.7，二者加起来刚好等于整体组合的VaR值，这就说明policy mix和Active management 之间没有任何的分散化效果，大家都是完完全全的被动投资，由于policy mix的VaR值是18.6，小于整体组合的19.3，由此我们大致可以推测可能是由于二者投资的金额不同，policy mix的投资金额应该更小一些，所以VaR值自然就小一些。
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