Cindy2020-05-07 11:50:34

同学你好，站在巴塞尔委员会的角度，现在有家银行，用自己的模型算出来VaR值，我们要对银行的VaR值进行回测。可以要求银行提供252天的数据，也可以要求提供1000天的数据，那应该如何选择呢？

我们应该使用1000天的数据。站在巴塞尔委员会的角度，我们应该对银行狠一点。越多的数据，越能够找出问题呀。

换句话说，现在银行的99%的VaR是10亿美元。这说明超过10美元亿的概率只有1%，结果第二天就出现了15亿美元的损失。能说银行这个VaR是有问题的吗？很难说清楚，因为就这一个数据。也可能只是运气不好。比如说，银行给了1万个损失数据，对应的应该有100个数据是损失超过VaR。

如果查出来，有200个数据是超过VaR值的，或者有500个数据超过VaR值，这时候对应的说服力是不是更高一些了？这样才能更好地说明VaR模型正确与否呀。