zoki2020-05-04 23:25:01
zoki老师，1.请问为什么CVaR加总是diversified VaR? 2.用图上我写的计算组合VaR的公式计算可不可以？ 3.这两个成分不相关，undiversified VaR是不是不应该存在？
回答（1）
Cindy2020-05-06 09:36:29
Cindy同学你好，1.CVaR加总得到的是整体组合的VaR值，一般情况下，组合内部资产与资产之间的相关性是小于1的，所以整体组合的VaR值都是考虑了分散化效果的，这就是diversified VaR了
2.用图上你写的计算组合VaR的公式计算也是可以的
3.这两个成分不相关，就意味资产与资产之间的相关系数为0，这样计算出来的VaR值叫做diversified VaR，undiversified VaR（相关系数等于1的情况）是不存在的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片