黄同学2020-05-04 11:32:48
黄同学请问在违约概率较高情况下，虽然相关性增加，但也更容易违约啊，这不是类似于08年金融危机么？为什么mazz和equity更容易违约，其价值反而 升高呢？
回答（1）
Cindy2020-05-06 10:28:14
Cindy同学你好，当违约相关性比较高时，要么大家都发生损失，此时每个层级都一样。也有可能出现所有层级都不损失的情况，此时底层层级的承诺的回报会高一些，因为底层层级会更加吸引人。所以相关性上升会使得最底层级的价值上升，最高层级的价值会下降。
这个跟08的金融危机不一样哦，这个是极端情况，而这道题的题干并没有假设这样的极端情况哦
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