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zoki2020-05-03 19:24:52

老师，0.35/50是不是求的s（%），可是s的均值不是0 吗，为什么0.35/50要加入到括号里）

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回答（1）

最佳

姚奕2020-05-07 22:33:33

这个题目的意思是，当前的spread是0.35/50，这个市场上观察到的，而spread本身围绕着这个价格以N(0,0.2%）的幅度波动，因此就是如题的解答方式。
当然，这个题目的表述确实容易引起歧义，其实只要给volatility就行。

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