Kun2020-04-25 11:53:44
Kun为什么37题是条件违约概率可以用无记忆性，40题就得用边际违约概率c2-c1，我看两题描述差不多呀？老师能解释一下吗
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Cindy2020-04-26 10:03:15
Cindy同学你好，这两个还是不一样的。37题说的是条件违约概率，是在第一年不违约的前提下，计算第二年违约的概率。计算的方式是使用指数分布，对应的我们可以根据指数分布无记忆性的性质，来计算这个conditional PD
40题计算的是一个联合概率。是第一年不违约，第二年违约同时发生的概率。计算的方式，是计算出两个年份的累计违约概率，二者的差值则是我们要求的marginal PD
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懂了，谢谢老师
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不客气，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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