云同学2018-02-13 12:44:10
云同学老师330题请解释一下CD两个选项，谢谢！
回答（1）
Michael2018-02-14 15:33:11
Michael学员你好，如果benchmark中是有无风险利率的，那么就一定要在回归中加入Rf，具体的看法只要看所有的斜率是不是加起来等于1就行，像这道题目，说明benchmark中有32%的bond和68%的stock，已经是100%的权重了，所以就不要Rf了。
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谢谢老师，不过我还是不懂这个原理，以前上课有讲过吗？是数量方面的内容吗？
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学员你好，这个是投资组合管理里面的内容，二级的。建议听一下我的课程，在讲解benchmark的时候提到过的。
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