云同学2018-02-12 21:28:02
云同学老师327题CD怎么解释，C选项是错的吧，上课说了lagged beta和return关系不显著
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Michael2018-02-14 15:52:35
Michael学员你好，你的说法是正确的，laged beta和return不显著。
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老师，那D选项怎么解释呢
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学员你好，D选项就是关于risk anomaly的结果。risk anomaly包含两点，一个是波动率与收益率负相关，一个是beta与收益率负相关，如此一来，风险最小的组合就应该有最好的表现。这句话来源于原版书的原话，在risk anomaly这一章的开头部分。
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