杜同学2020-04-13 16:25:59
杜同学QQ群的投资组合风险管理任务一 第4题 B和D分别是什么意思？有哪几处错误？为什么？
回答（1）
Cindy2020-04-13 18:17:55
Cindy同学你好，B选项说的是，从理论上看我们无法复制一个低beta，或者低波动的benchmark，以至于风险异象的现象是不显著的，并且风险异象只是停留在理论层面，这句话的说法是不对的，风险异象的现象还是显著的，并且在真实生活中也是有的，并不是停留在理论层面。
D选项说的是数据挖掘给我们传达了一个关系，指的是未来的收益和波动率的关系，因为风险分散化一般情况下会消除波动率的影响，这个完全对应不上啊，数据挖掘说的是我们研究的数据有问题，所以得出了一个错误的结论，以至于最后看到了风险异象的现象，……
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