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莫同学2020-04-10 20:17:21

这里为什么算出4.09% 就是95% 的Var了呢？

回答（1）

Cindy2020-04-13 18:28:09

我们要计算的是95%的VaR值，对应的累计损失的面积要达到5%即可。这里，刚好损失在95的时候，累计权重可以达到5%，所以95对应的就是我们要求的VaR值了。VaR值不是4.09%哦，4.09%表示的是权重

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