张同学2018-02-08 12:33:13
张同学Frm2 market risk p87 Last line It is the key to simulation-based calculations of ES but care has to be taken as it does not always coincide with ES,and it is also not necessarily sub additive. 为什么ES没必要具备次可加性？但87页的优点又讲到es对于var的优点是具有次可加性和一致性……
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Crystal2018-02-14 11:45:35
Crystal同学你好，ES是符合次可加性的原则的，VAR是不符合次可加性的原则的。
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