Cindy2020-04-07 18:10:17

同学你好，首先是新增违约风险资本金（incremental default risk capital charge, IDRC）
2008年，巴塞尔委员会意识到，违约并非是造成2008年全球金融危机的唯一因素，信用评级的变化，市场流动性的缺失才是造成损失的主要元凶。因此，巴塞尔委员会修改了的新增违约风险资本金的建议，由此IDRC演变成了新增风险资本金（Incremental Capital Charge，IRC）。
新增风险资本金规则要求银行对交易账户中与信用风险相关的产品按照1年的窗口期，99.9%置信水平额外计提对应的信用风险资本金，以此作为对原内部模型法计量市场风险资本金的补充，在计算的过程中，银行不仅要考虑违约的可能，还要考虑信用评级的变化。
具体的计算不要求掌握，这个概念我们以了解为主就可以啦(#^.^#)