大同学2020-04-05 10:26:53
大同学在ES的公式中，beta减后面的参数表示的是什么呢？
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Cindy2020-04-07 17:41:06
Cindy同学你好，这里的参数，u指的是设定的阈值，为了计算方便，这个阈值是去百分号（%）的，β和ξ是POT分布的参数，n是观测的总值，N_μ是超过阈值的观测值的个数，α是计算VaR值的置信区间。
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所以这里的表示的是：u乘以ξ吗？
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同学你好，是的，二者是连乘的
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