nikkie2020-04-03 23:18:02
nikkie老师 MDP和conditional PD的区别是什么
回答（1）
Cindy2020-04-07 12:01:19
Cindy同学你好， MDP是一个无条件的违约概率，它就是单看一年的违约概率，从数值上等于两年的累计违约概率之差
conditional PD是有条件的违约概率，它衡量的是前一段时间不违约的前提下，后一段时间的违约概率，从数值上也可以借助指数分布计算出来，具体的公式讲义上有得，这里就不放啦，(#^.^#)
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但是MDP也是得在第一年不违约的情况下计算第二年违约的概率，和conditional一样了啊
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同学你好，不是的，两者还是有区别的，
边际违约概率是指给定年份的违约概率，前一期不违约而后一期违约的概率。
计算方式是两期之间的累积违约概率的差额。
第1年边际违约概率：MPD1=C1
第2年边际违约概率，即表示第1年不违约且第2年违约同时发生的概率：MPD2=C2-C1
第3年边际违约概率，即表示第2年不违约且第3年违约同时发生的概率：MPD3=C3-C2
条件违约概率，指的是前一年不违约的前提下，后一年违约的概率，如果题目让我们计算的是条件的违约概率的话，一定会有关键词出现的，比如given,conditional on等等，出现了这类的关键词，就意味着是要计算条件违约概率了。
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