王同学2020-04-02 17:50:16
王同学图中component VaR中的X△VaR一溜的数字数字是怎么求的？
回答（1）
Cindy2020-04-02 18:05:04
Cindy同学你好，这里的计算背后，使用的是欧拉定理，由于这里涉及到了5个资产，过程是在是太复杂了，因此咱们并不去掌握计算的，我给你说一下原理呀，
component VaR，其实就是一种对风险进行分解的概念，当某个风险测度指标满足一致性的时候，我们就可以使用欧拉定理对整体的风险进行拆分，具体的做法是将整体的风险关于单个资产风险求偏导，再乘以单个资产的价值，得到的就是单个资产对组合风险的贡献度的概念，这就是在后面投资组合风险里面讲到的CVaR的概念，如果求导太复杂的话，也可以用excel，假设单个资产发生微小变动，来近似估计一下偏导数，但是这张表格涉及到5个资产，太复杂了，所以具体过程咱们就不用知道了呀
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片