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天堂之歌

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李同学2020-04-02 10:24:22

这一页ppt没懂目的是做什么，为什么要用到dv01，最后的0.9什么东西？

回答（1）

最佳

姚奕2020-04-03 11:10:57

首先根据计算转换，每100面值的spread是7.6分，那么101.90的价格就是7.7分，注意这是价格的波动，还要转换成收益率的波动，即spread。债券价格和收益率之间的对应敏感性不就是DV01吗？即价格波动7.7分，对应于收益率的波动是0.9个基点。

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