张同学2020-03-30 20:55:14
张同学这块始终在想老师讲的对吗，ro=1时，说明各风险之间是高度相关的吧，在这种情况下还怎么分区计算呢，只能是一起算整体才对吧？ro=0，说明不相关，才有可能分区计算吧……
回答（1）
Cindy2020-03-31 09:48:39
Cindy同学你好，当相关系数为1时，的确，说明各个风险之间是完全正相关的，根据组合的VaR值公式，VaR(P)=VaR(A)+VaR(B),这个时候，我们只需要单独计算出每一种风险的VaR值，然后直接拿各个风险的VaR值加总就好了呀
当相关系数不为1时，说明各个风险之间是有分散化效果的，此时，我们可以站在整体的角度，去计算整体组合的VaR值就可以了
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