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刘同学2020-03-30 16:51:34

老师您好。第75题c，请问short OTM call应该在volitility smile的哪个位置呢？

回答（1）

Cindy2020-03-30 17:19:52

同学你好，如果是股票期权的话，对应的是OTM call，此时股票的价格应该是远远小于执行价格的，波动率微笑的图像的横轴代表的是执行价格，所以对应图形如下，请看下图

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