李同学2020-03-30 15:33:15
李同学var计算为什么是要减的？
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姚奕2020-03-30 17:58:52
姚奕请注意，VaR是不利的收益影响，即如果2%是均值，那么加3%*2.33是左侧部分，那是挣钱的，VaR是右侧部分，即2%-3%*2.33.当然，因为要和流动性风险部分相加，所以把VaR部分的符号舍去（即两者都是考虑损失的，无需符号的正负），再相加即可。
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但是我在这里计算里有个地方写错了，LC部分按照约定，应该买卖双方各自承担一半，因此应该是计算出的值除以2，漏了，抱歉。
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