傻同学2020-03-29 17:20:41
傻同学老师好，请问scale parameter如何理解?与number of observation that exceed thredhold的区别是什么?
回答（1）
Cindy2020-03-30 15:28:57
Cindy同学你好，POT（Peaks-over-Threshold Approach）方法是极值理论下的另一种方法，这种方法会先选定一个阈值，它衡量的是超过阈值的极值分布，原始的损失分布可以是各种类型，甚至是未知的。POT方法只建模超过阈值的损失数据，当阈值设置的较高的时候，超过阈值的损失数据会无限接近于广义帕累托分布，
β指的是规模参数（scale parameter），它反映的是分布的离散程度
POT方法要先选一个阈值U，U的大小会影响模型的最终准确性
而Nμ是超过阈值的观测值的个数（number of observation that exceed threshold），这个参数与beta是不一样的呀
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