王同学2020-03-29 09:55:06
王同学40分31秒的地方，这里浮动利率债券的久期近似为0 ，这个是为什么呢？
回答（1）
Cindy2020-03-30 11:06:51
Cindy同学你好，这是一级的知识了哦，
其实这是一种近似的说法，浮动利率债券的特点就是每一次利息支付日的时候，它的价格都会回归到面值，它的浮动利息也是重置到市场利率的水平，使得每次利息支付的时候，它的价格始终是等于面值的，而久期衡量的是债券价格对利率的敏感性，无论利率怎么变化，浮动利率债券的价格在利息支付日始终为面值 ，也就是说这种债券对利率是没有敏感性的，既然没有敏感性的，那么久期就为0 了
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