Lucia Yao2020-03-28 12:01:52
Lucia Yao老师，用AWHS方法，3天前是4.5394%，5天前是4.0968%，为什么5天前就是95%VaR值，是按顺序算累计概率吗？
回答（1）
Cindy2020-03-30 13:48:40
Cindy同学你好，在BRW方法下，数据的权重赋予不再是等权重，而是随着时间的推移，权重有一套专门的计算公式，这里，损失为100的数据，是过去第3天发生的，对应的用公式算出来的权重是4.5394%，第二大的损失是95，是过去第5天发生的，用公式算出来对应的损失权重是4.0968%
你说的对，VaR值的确衡量的是累计概率的，我们要计算的是95%的VaR值，对应的累计损失的面积要达到5%即可。这里，刚好损失在95的时候，累计权重可以达到5%，所以95对应的就是我们要求的VaR值了呀(#^.^#)
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