杨同学2020-03-27 16:12:07
杨同学为什么用BRW法算出来的95%的VaR是95
回答（1）
Cindy2020-03-27 17:22:58
Cindy同学你好，在BRW方法下，数据的权重赋予不再是等权重，而是随着时间的推移，权重有一套专门的计算公式，这里，损失为100的数据，是过去第3天发生的，对应的用公式算出来的权重是4.5394%，第二大的损失是95，是过去第5天发生的，用公式算出来对应的损失权重是4.0968%
我们要计算的是95%的VaR值，对应的累计损失的面积要达到5%即可。这里，刚好损失在95的时候，累计权重可以达到5%，所以95对应的就是我们要求的VaR值了呀(#^.^#)
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