邵同学2020-03-24 07:58:49
邵同学95%的var用BRW方法计算出来的结果怎么是第5个数95？第五个的权重不也只有4.098%？请老师解答，谢谢！
回答（1）
Cindy2020-03-24 16:43:05
Cindy同学你好，VaR值衡量的并不是单个数据的权重，而是累积权重，第一个最大损失的数据，用BRW方法算出来的权重是4.5394%，这个累积权重还没有到达5%，所以要继续往后累积，第二个的损失数据，权重是4.0968%，这时候，VaR的累积权重已经达到5%了，所以VaR值就是95了
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