桑同学2020-03-23 07:28:26
桑同学请问老师VAR不是按照置信水平从左边数第某个数字吗？那为什么还会在window期内影响新的VAR？导致在一个很大的VAR退出window时候会有很大的下降？
回答（1）
Cindy2020-03-23 15:51:43
Cindy同学你好，window表示的是计算VaR值使用的数据窗口，如果我们每次搜集100个数据计算一次VaR值的话，那就意味着每过一天，window里面都会消失一个最老的数据，并且加进来一个最新的数据，从而将这些最新的数据进行排序，找到VaR值，因而，VaR值是会受到window的影响的。当原先的VaR值从window里面消失的时候，（比如原先的VaR值1000的话），就会有新的VaR值产生（比如新的VaR值是100的话），这时候我们会发现VaR值产生了一个暴跌。这也是ghoest effect的一个表现。
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