王同学2020-03-21 18:08:44
王同学老师您好，咨询一下关于市场风险波动率互换这一部分，是long put on index还是long call?因为这里高老师和梁老师的讲解不太一样的 谢谢
回答（1）
Cindy2020-03-23 14:54:16
Cindy同学你好，2020年的教材上确实是以call为例的，到了2020年，教材上是以put为例的。
其实不管是call还是put都是可以的，因为，这里我们研究的是相关性与波动率的联动关系，既然2020年书上是以put为例的，那咱们就按最新的吧(#^.^#)
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