张同学2020-03-21 12:29:35
张同学老师，51题目中 forward spot curve 和libor之间是什么关系呢本来理解给出浮动端，给一个就够了，为什么有两个呢。谢谢。
回答（1）
Cindy2020-03-23 11:50:19
Cindy同学你好，两个刻画的都是利率。libor更加侧重衡量短期的利率，而forward curve则更加侧重远期利率。远期利率其实就是由一系列的短期利率所组成的呀，如果短期的利率下降的话，那么利率的期限结构必定也是越来越平坦的。对应的，远期利率也是下降的呀
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