魏同学2020-03-20 11:27:04
魏同学老师这道题从为什么用精确法开始就没听懂，可以详细解答下思路吗？
回答（1）
Cindy2020-03-20 13:46:13
Cindy同学你好，精确法和近似式的区别是就会看题干信息全不全，如果我们研究的是一个零息债的话，这样的债券的现金流构造是比较简单的，因此，我们也可以用比较精确的方法去计算他的PD。对应的，债券当前的价格已知，未来的价格已知，我们只需要将未来的价格按照无风险利率折现回来就可以了，就能得到债券当前的价格了。请看下图
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