Lee回答（1）
Cindy2020-03-20 13:11:15
Cindy同学你好，VaR值在某些情况下确实是不满足次可加性的，但是在大部分情况下依然是满足次可加性的呀，组合的VaR值平方等于单个资产的VaR值的平方再加上2*rho*VaR1*VaR2，既然组合的VaR值计算要用到相关性，自然的考虑了分散化效果的，如果分散化效果存在的话，自然风险就会小一些，对应的资本金要求也会低一些的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片