林同学2020-03-18 17:54:22
林同学这个公式用负债除以资产的值进行久期调整的逻辑？
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姚奕2020-03-23 19:12:36
姚奕请注意，如果asset和liability是1：1的，那么asset的duration 和liability的duration直接相减就可以，但如果资产和负债是2：1呢？（即杠杆率是2），这个时候还能直接把两个资产的duration相减吗？显然不行，因为资产的规模要比liability大，所以两种办法，一是asset duration*2-liability duration，或者就是ppt上的算法，asset duration-liability duration*liability/asset。这两种办法其实都是可以的。
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