刘同学
回答（1）
Cindy2020-03-18 17:23:38
Cindy同学你好，非参数法确实是可以算ES的，但是这道题，咱们可以对比一下前面的3个选项，前面3个选项说法都是错的呀，因此，用排除法做我们还是选A。D选项只是说在估计尾部损失的时候比较有难度，但没有说不能估计尾部损失呀。反之，我们来看一下前面的3个选项
A选项，分析基于预测的数据，不对，我们是基于历史的数据分析问题的
B选项，动荡时期的估计会低估VaR值，这个不对，越是动荡时期VaR值更大才合理
C选项，平稳时期的估计会高估VaR值，这个也不对，越是平稳时期VaR值更小才合理
综合下来，还是D选项比较合适呀(#^.^#)
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