金同学2020-03-18 00:39:10
金同学老师，我有3个问题，都在图片中打了问号。1、d（1）=1/【1+s（1）】，那么二年的和三年的怎么求？一级学过，记不清了。 2、表格中的risk（%）为什么等于1.65乘sigma啊？这个1.65怎么来的？ 3、Varp=delta乘以Vars，为什么标的为债券的时候，P是债券，s是利率啊？
回答（1）
Cindy2020-03-18 15:56:57
Cindy同学你好，的确，这3个问题都是一级的知识了哦
1、d（1）=1/【1+s（1）】，二年的话，也是这样的，1/（1+4.618%）^2,3年的话，折现因子就是1/（1+5.192%）^3
2、表格中的risk（%）为什么等于1.65乘sigma啊？这个1.65怎么来的？
如果计算的是95%的VaR值的话，根据一级所学，对应的公式是z*sigma，z值就是1.65了
3、Varp=delta乘以Vars，为什么标的为债券的时候，P是债券，s是利率啊？
这里的标的资产是利率，所以用s表示，在去计算债券的VaR值的时候，先计算的是利率的VaR值，然后再通过久期对应到债券上的
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