张同学2020-03-17 23:28:26
张同学老师，第七题看不懂答案，能再解释下么，谢谢。
回答（1）
Cindy2020-03-18 14:51:03
Cindy同学你好，这道题求得是VaR，它等于WCL-EL，每种评级状态的loss和概率我们都可以得出，对应的就可以算出EL了，EL就是把损失和概率相乘再相加就可以了，当累积概率累积到95%时，损失值5和9都是满足条件的，这里取谨慎性原则，对应的WCL应该取9，所以VaR值肯定是小于9的，所以这道题选A。
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