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张同学2020-03-17 22:26:42

这道题，题目问的是这个人在报告里要写什么。前边题目说他要改变以前两种资产的风险管理策略，考虑多个管理人的情况。这不就是答案D要写进去，说明之前没有考虑分散化吗？

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回答（1）

Cindy2020-03-18 11:57:09

同学你好，不是的，VaR这个指标是考虑了资产之间的分散化效果的，计算VaR的时候，我们需要使用相关系数rho的，所以D选项的说法就是不对的呀

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