可同学2020-03-17 16:21:52
可同学老师请问第4题怎么解啊？题中没给DV01
回答（1）
Cindy2020-03-17 18:14:37
Cindy同学你好，这里我们不用管DV01啦，因为最开始的对冲已经完成了，89.8m的tips可以对冲100m的treasury,这里默认的nominal和real是1:1变动的，有了这个条件就可以了，
现在二者之间是1:1.0274的关系变动，即delta nominal=1.0274 real，此时应该对冲的tips价值我们设为V。即100**D*1.0274nominal=V*D*nominal，这个等式要想成立的话，直接拿原先的89.8乘上1.0274就可以了呀
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