李同学2020-03-15 23:26:06
李同学以grt为例，用了7倍的杠杆，那为什么贝塔值不是7而是3.45呢？
回答（1）
Cindy2020-03-16 10:06:21
Cindy同学你好，因为这里我们的回归方程式和peer group回归，不是和benchmark回归哦，
如果是和benchmark回归的话，在回归方程里面，beta值可以衡量杠杆。我们加杠杆，其实就是借钱的意思，
但是如果是和peer group回归的话，回归方程的斜率，对应的是倍数的关系，指的是peer group的业绩和rp之间业绩的联动程度，比如b等于3.45的话，就意味着peer group的业绩每增长1%，投资组合的业绩就会增长3.45%，是这个意思呀
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
如果是benchmark而不是peer group 贝塔值就是7？
- 追答
-
同学你好，如果这个基金的投资是在无风险资产和benchmark之间进行配置的话，对应的回归方程的斜率确实是beta，表示的是杠杆，要是这道题的话，就是7了
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片