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天堂之歌

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甜同学2020-03-14 22:00:32

老师您好，为什么delta i 还要除以1 i

回答（1）

Robin Ma2020-03-16 17:58:19

同学你好，因为要消除利率变化带来的对资产和负债价值的影响，有点类似于modified duration和 麦考林久期的关系，因此除以1+IY

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