Cindy2020-03-13 15:50:38

同学你好，你说反了呀，这里的ABC是一个客观事实，而D选项说错了，senior tranche的CDO的相关关系是上升的，不是下降的呀
The copula correlation models assumed a negative correlation between the equity and senior tranches of CDOs.copula函数假设euqity和senior的相关系数是负的
Correlations for equity tranches of CDOs increased during the financial crisis.，这是一个事实，equity tranche的CDO的相关关系是上升的
The correlation copula models were calibrated with data from time periods that had low risk.这也是一个事实，copula函数是用低风险时期的数据校正的