谭同学2020-03-12 09:03:01
谭同学老师有问题想请教下，1）莫顿模型和KMV模型基于市场数据来计算企业价值和波动率，那对于非上市企业，采用什么数据比较合适呢？2）KMV模型国外有建立违约数据库，可以根据违约距离DD映射公司实际的预期违约概率，这个数据库在哪里可以查看？与模型计算的理论违约概率1-N（DD）之间差距是怎样的情况？3）国内暂时没有公开的违约数据库，是不是可以利用违约距离DD作为企业信用评价的依据？按照企业与行业均值的差值还是其它什么指标作为标准合适？是否需要分行业考虑
回答（1）
Cindy2020-03-12 17:40:43
Cindy同学你好，对非公开公司，适合用reduced form model来做。
KMV模型是KMV公司的专利，必须购买其服务才能获知违约率。
具体国内如何解决这个问题，这一点老师平时工作涉及不到，倒也不太清楚，实在是不好意思，这个帮不了你啦
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片