王同学回答（1）
Cindy2020-03-12 16:24:42
Cindy同学你好，通过delta-normal法计算债券组合的VaR值，其实就是先计算出标的资产的VaR值，然后通过一阶导数映射到债券头寸上，这里标的资产其实就是利率，我们要先计算出利率这个factor的VaR值，通过久期对应到债券上，这就是delta-normal法，这也是D选项所表述的意思
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