吕同学2020-03-10 18:56:46
吕同学这个公式每一项都是什么意思呀？考试怎么计算呢
回答（1）
Robin Ma2020-03-11 09:57:06
Robin Ma同学你好，这个上课的时候应该说过的，VARt-1表示的前一个交易日的VAR 而VARt-i (i=1:60)表示的是 前面60个交易日的平均的VaR值，那么这两个取一个更大的数字，再乘以mc就是 普通VaR所需要的资本金。 Stress VaR同样也能获得，你可以结合下习题，做一题就瞬间有感觉了，很简单的其实。
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