张同学2020-03-09 22:03:10
张同学exception太多，说明低估风险，说明VaR太大吗？exception太少，说明var太小？
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Robin Ma2020-03-10 15:14:54
Robin Ma同学你好，对于银行来说，模型的建立是为了准确预测风险的，如果exception太多了，说明模型低估了风险，如果exception太少了，说明银行过度谨慎，高估了风险，从而牺牲了经济利益，因此过高或过小，都不认为是一个好模型的体现。
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低估了风险，说明VaR值是大了还是小了呢
Cindy2020-03-12 16:14:39
Cindy同学你好，低估了风险的话，说明VaR值取小了
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