张同学2020-03-09 16:12:39
张同学老师，这里怎么看来着，忘了~~
回答（1）
Cindy2020-03-09 17:24:34
Cindy同学你好，一共30个数据，90%的VaR值，就意味着有10%的损失数据比VaR大，30个数据的10%就是3个，也就是说从左往右数到第4个数，对应的7就是VaR值
而ES，是对超过VaR的损失数据取平均，所以ES等于（16+14+10）/3=13.3
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