Lucia Yao2020-03-09 14:00:50
Lucia Yao为什么w（5)=4.0968%代表95%VaR？
回答（1）
Cindy2020-03-09 16:49:09
Cindy同学你好，如果损失是按照从大到小排好序的话，那么95%的VaR表示的意思，就是有5个损失值比VaR大，损失从大往小数应该是第五个，即79，
有95个损失数据比VaR小，损失从小往大数应该是第95个，即75，在这里老师取的VaR值就是75了
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老师，我问的是AWHS方法中，95%VaR为什么是w（5）对应的数据
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同学你好，不好意思，我前面回答偏了……
我们要计算的是95%的VaR值，对应的累计损失的面积要达到5%即可。这里，刚好损失在95的时候，累计权重可以达到5%，所以95对应的就是我们要求的VaR值了。
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