王同学2020-03-08 23:16:04
王同学这道题目中计算的市场风险VaR为什么μ为-2%？
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Robin Ma2020-03-09 17:39:29
Robin Ma同学你好，因为μ是初始的预期收益呀，你可以理解为本身预期赚的钱，但是现在有风险了，这个风险会抵消掉你预期赚的钱，所以要减去-2%
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为什么是单尾，而不是双尾的？题目中哪里说到了？
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同学你好，是这样的，你之所以计算VaR是因为可能会产生损失，所以才要算VaR，而损失往往考虑的是左侧，不是右侧，右侧就是收益了，在险价值肯定只考虑不利于自己的情况下的。
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